IBit :: Abgeschlossene Trades

Die Positionen der letzten 5 Monate sind hier aufgeführt.

Expiry	Strike	DTE	Active	δ_init	δ_max	PNL	ROI	Yield	Closing
Jun 25						310 $
P	35	115 d	64 d	0.11	0.17	390 $	22.3 %	127.1 %pa	30. Apr
C	83	119 d	68 d	0.16	0.16	595 $	14.3 %	77.0 %pa	30. Apr
P	43	119 d	4 d	0.18	0.26	-675 $	-31.4 %	-2864.8 %pa	25. Feb
May 25						1 530 $
P	37	64 d	40 d	0.16	0.17	280 $	12.6 %	114.6 %pa	22. Apr
C	85	133 d	53 d	0.22	0.25	1 000 $	23.5 %	162.0 %pa	25. Feb
P	45	133 d	53 d	0.21	0.30	250 $	11.1 %	76.5 %pa	25. Feb
Mar 25						1 990 $
C	80	107 d	77 d	0.20	0.29	965 $	24.1 %	114.4 %pa	19. Feb
P	44	107 d	77 d	0.21	0.22	1 025 $	46.6 %	220.9 %pa	19. Feb
Feb 25						650 $
P	50	37 d	35 d	0.21	0.21	650 $	20.5 %	213.5 %pa	19. Feb
Jan 25						385 $
P	50	31 d	31 d	0.13	0.33	385 $	15.4 %	181.3 %pa	17. Jan
Gesamt		46 d	50 d			4 865 $

DTE: ist die Abkürzung für Days Till Expiration. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt.
Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
δ_init (Delta): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf.
δ_max (MaxDelta): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl.
PNL: Profit und Loss.
ROI (Return on Investment): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in US-Dollar). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung.
Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.

Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.