IBit :: Abgeschlossene Trades

Die Positionen der letzten 5 Monate sind hier aufgeführt.

Expiry	Strike	DTE	Active	δ_init	δ_max	PNL	ROI	Yield	Closing
Sep 25						715 $
P	40	135 d	14 d	0.12	0.12	265 $	13.3 %	345.4 %pa	21. May
P	35	157 d	23 d	0.14	0.14	450 $	25.7 %	408.1 %pa	08. May
Aug 25						605 $
P	45	99 d	19 d	0.14	0.14	290 $	12.9 %	247.6 %pa	27. May
P	35	144 d	45 d	0.11	0.19	315 $	18.0 %	146.0 %pa	08. May
Jul 25						330 $
P	41	92 d	21 d	0.13	0.13	330 $	16.1 %	279.8 %pa	21. May
Jun 25						680 $
P	57	30 d	8 d	0.23	0.26	35 $	1.2 %	56.0 %pa	29. May
P	45	56 d	20 d	0.15	0.16	335 $	12.4 %	226.4 %pa	15. May
P	35	115 d	64 d	0.11	0.17	390 $	22.3 %	127.1 %pa	30. Apr
C	83	119 d	68 d	0.16	0.16	595 $	14.3 %	77.0 %pa	30. Apr
P	43	119 d	4 d	0.18	0.26	-675 $	-31.4 %	-2864.8 %pa	25. Feb
May 25						1 530 $
P	37	64 d	40 d	0.16	0.17	280 $	12.6 %	114.6 %pa	22. Apr
C	85	133 d	53 d	0.22	0.25	1 000 $	23.5 %	162.0 %pa	25. Feb
P	45	133 d	53 d	0.21	0.30	250 $	11.1 %	76.5 %pa	25. Feb
Mar 25						1 990 $
Feb 25						650 $
Jan 25						385 $
Gesamt		60 d	38 d			6 885 $

DTE: ist die Abkürzung für Days Till Expiration. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt.
Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung.
δ_init (Delta): Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung. Das Delta von gleichzeitig eröffneten Put und Call-Optionen mit identischer Fälligkeit hebt sich auf.
δ_max (MaxDelta): Höchstes Delta der offenen Position als Risikokennzahl.
PNL: Profit und Loss.
ROI (Return on Investment): absolute Rendite, Bezug: Strike * Anzahl der Kontrakte (in US-Dollar). Dies entspricht der durchschnittlichen Margin-Anforderung bei der Positionseröffnung.
Yield: Annualisierte Rendite, abgeleitet aus dem ROI.

Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.